主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)是一种在统计学与机器学习中广泛使用的无监督线性降维技术。其主要目标是通过最大化方差来找到数据中的主要变异方向,并将高维数据投影到低维空间中,同时尽可能保留原始数据集的内在结构和信息。
PCA的工作原理主要包括以下步骤:
1. 数据预处理:首先对数据进行标准化或归一化处理,确保各个特征在同一尺度上,使得PCA不受特征尺度影响。
2. 计算协方差矩阵:通过对样本数据求均值后减去均值向量,得到零均值数据,然后计算这些数据的协方差矩阵。协方差矩阵可以反映出数据各维度之间的相关性。
3. 计算特征值和特征向量:对协方差矩阵进行特征值分解,得到若干个特征值及对应的特征向量。特征值表示了新坐标轴的重要性(即主成分的重要性),而特征向量则指示了新坐标轴的方向。
4. 选择主成分:按照特征值大小排序,选取前k个最大的特征值对应的特征向量,构建新的基。这k个特征向量定义的新空间就是我们要找的k维子空间,也就是数据的主要成分所在的空间。
5. 数据转换:将原始高维数据映射到由前k个特征向量构成的新空间中,从而实现降维。
通过PCA,我们可以将复杂、冗余的数据维度减少,简化模型,提高计算效率,并有助于数据可视化。同时,PCA还能揭示出数据的主要趋势和模式,为后续的数据分析和挖掘提供便利。
运行工具
可参考:https://www.bioinforw.com/ldm/run/statistics/pcapy4/